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このシステムの詳細

種別

サヤトリ投資法・無料ダウンロード

 

概要

日経225Large(又はMini)とTopix先物(又はMini)のサヤトリ投資ができる堅牢性の高いシステムです。 
 
※このシステムは無料ダウンロードできます
※自動売買ではありません
 

アルゴリズム解説

NT倍率を使ったサヤトリ投資法は、日本を代表する株価指数である日経225先物とTopix先物の間の「価格の歪み」を収益化するものです。この2つはいつもはおよそ同じ動きをしますが、何かしらの理由でどちらかが割安になったり割高になったりを繰り返します。
 
下のグラフはNT倍率(日経225先物-Topix先物)の変化を表しています(クリックすると拡大されます)。青のラインはNT倍率の75日平均ですが、これを中心にして回帰性の強い動きをするのが特徴です。
 
nttr12
 
グラフでこのように飛びぬけた地点があっても遠からず元に戻っているのは「価格の是正された事を意味しますが、この取引きはこの相関性を利用してどちらか割高な方を売り、割安な方を買うという、常に売り買い両方のポジションを同時に持ち価格の歪みを収益化するものです。
  
 

成績・期待値

■取引対象:日経225Mini(損益表示はMini10枚での値)
 
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