完全自動発注の設定例とスリッページ



しばらく前に「活用ガイド 完全自動発注版マーケットアナライザー225」の中で完全自動発注に適した設定をご紹介しました。

設定のポイントなどを書いてありますので自動発注する場合はお読みいただきたいのですが、
もう一例、ご紹介します。

・・・あまり変わりないですが・・(;:

■設定の例

  • 平均期間 5
  • 見送り条件1 0.75
  • 見送り条件2 0.9

  • 利食い幅 50
  • 損切り幅 120
  • 日中取引終了 15:12

利食い幅がロスカット幅に比べて狭いですが、
実際に120円幅でロスカットされる回数は少ないのです・・マーケットのバランス変化で手仕舞いするため。

この設定では、2015年1月~5月の期間損益は下記の通りです。

144

マーケットでは取引そのものにコストが発生しがち、、、だから自動発注の場合には・・

取引はそれ自体にコストが発生するリスクがあります。

手数料はしれたものですが、もっと大きなコストは「スリッページ」です。
どこの証券会社は手数料が高いとか、松井証券は安いとか・・そんなレベルのモノではありません。

取引回数が多ければ多いほど、スリッページというコストを支払うリスクが高まります。

取引は「セコく細かくやるか、ザックリやるか」のどちらかだというような話を前に書きました。
手作業での発注だと「板」などを見ながら指値しますので熟練によってスリッページを抑えた取引ができますが、自動発注の場合にはスリッページが発生しがちになります。

完全自動発注版のマーケットアナライザー225では、通常の発注は新規も返済も指値です。
ところが次の場面では指値注文を成行注文に変更して返済させます。

■マーケットアナライザー225が成行返済する場面

  • ロスカットレベルに達した時
  • 途中EXITのサインが出た時

、、この場面がスリッページが発生しがちな場面なワケです(100%発生する訳でもありません)

上記の設定の場合、5月の取引での成績・スリッページ

直近のサイン発生の場面を見ると、どの程度のスリッページが発生するか見当がつきます。

日付取引毎損益スリッページが発生しそうな取引の回数  
+330円11回
5月1日+500
5月7日-40,+501
5月8日+50,+500
5月11日+50,+30,-102
5月12日+50,+500
5月13日-20,-1202
5月14日+20,-60,-103
5月15日+50,+50,+401
5月18日-50,+501
5月19日-201
5月20日+201
5月21日+500

Mini1枚での取引の場合、完全自動発注だと凡そ下記の実績になります。
※実際にはスリッページという名目の計上はありませんが、事実上はこーゆーコトになります。

■期間中損益

  • シシテム上利益 +33,000円(+330円)
  • 取引手数料 ▲1748円 (取引回数23回×76円)
  • スリッページ ▲5500円 (11回×5円)

期間中 実損益 +25,752円(Mini1枚)

※実際のスリッページの発生はそれぞれ異なりますのであくまで目安・・

絶対必要で大事な事は・・

どんな取引でも、マーケットで利益を上げるのは簡単な事ではありません。
誰でもただ言われたとおりに取引すればイイ・・なんて、絶対に無いです。

ですので、手作業での発注の場合にも、完全自動発注版でも、半自動でも、、
それぞれにあった取引を研究していただいて、自分のスタイルを確立していただくことは絶対に必要だと思います。



にほんブログ村 先物取引ブログ 先物 システムトレードへ
にほんブログ村

先物システムトレード ブログランキングへ


Posted in: スリッページ

Leave a Comment