完全自動発注の大きなコスト、スリッページを克服する施策1 ・・判定時間の制限



マーケットアナライザー225の完全自動版は月初はドローダウンがありましたが、持ち直してきています。

完全自動発注の場合に大きなコストは「スリッページ」です。
これがなければどんなに儲るだろうか・・と思いますが、マーケットの仕組みがそうなってるわけです。

濡れ手で粟みたいなことはないのですネ、、、。

完全自動版のマーケットアナライザー225の場合は、新規も返済も指値ですが、
利益確定幅に達しないExitでは成行なので、そこでスリッページが発生してしまいます。

スリッページを克服する方法ですが、先週から2つの方法を検証してましたが一つ目を公開します。

まず、一つ目は判定時間の制限です。

日経225先物は寄付きから10:00くらいの間が一番動きがあります。

その時間帯に良い方向に入れれば、大きな利益確定幅の指値も利食いできる可能性が高くなります
反して値動きがない時間だと、利益確定指値が約定する確率が減ってしまいます。

よって、「取引時間」の項目を新設いたしました。

これによって、見た目の期待値は低下しますが完全自動発注の場合の期待値は安定化が期待できます。

下図では、期待値が低くなってるのはそのためです。
手で発注する場合には、時間帯を終日にすると良いです。

 ・2013年前期
・2013年後期
・2014年前期
・2014年後期
・2015年前期・・・これらの検証用ファイルをUPしてあります。
※ダウンロードパスはR○○○○○○○n(ご利用者さんにお送りしたもの)です

image3

image5

もう一人の取り組みは、途中返済時の指値機能です

マーケットはとかく不利な値で約定しますので、利益確定に達せずに返済またはロスカットの場合には時間制限つきの指値機能を設けたものをTESTさせています。

売買サインは同じでも完全自動発注の場合の実質的な期待値が上がることが期待できます。

これは、テスト完了後に完全自動発注版をお使いの皆様には来週お送りします。

以上、報告とお知らせですがよろしくお願いします!



にほんブログ村 先物取引ブログ 先物 システムトレードへ
にほんブログ村

先物システムトレード ブログランキングへ


Posted in: スリッページ

Leave a Comment