ロスカットアルゴリズムの検証 マーケットアナライザー225



先日、マーケットアナライザー225 5月までの成績 今までのロスカット設定は間違っていた!?について、かなり沢山の方からメールを頂きました。

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・ロスカット幅の変更だけで損益が倍になるとは考えられない
・どこか間違いがあるはずなのでもう一度確認してもらいたい
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、、といったメールを頂いたり、
既にマーケットアナライザー225を使いこなしている方からは

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・知っててわざと低く表示してたんじゃないですか?
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、、というメールを頂戴したりしました。
どのメールも有り難い内容でした。

表示や計算が間違っている訳ではありません。
マーケットアナライザー225のアルゴリズムでは、ロスカット幅を広めにとっておいた方が適切にマーケットをいなしてくれる・・のです。

いくつか例を挙げてみますので、
マーケットアナライザー225のロスカットアルゴリズムの動きを見てみて下さい。

2015年6月5日の場合の解説

初期設定(利食い幅・ロスカット幅=30,-30)の場合の損益は-40でした。
15651

ところが、ロスカット幅を-120に変更しただけで損益は+40になります。
15652

これをサイン毎に解説してみましょう。

解説A 1回目の判定の場合

初期設定の場合は含み益が-30円幅を一瞬でもつけると、即座にロスカットが働きます。
しかし、マーケットアナライザー225のアルゴリズムだと、このように動作します

Case-1:買いポジションを持ってる場合、価格が下落方向のマーケットバランスの変化があると手仕舞い
Case-2:売りポジションを持ってる場合、価格が上昇方向のマーケットバランスの変化があると手仕舞い

傾向としてCase-1の場合、戻り売りのような場面でロスカットが働きます。
よって初期設定では-30でしたが、ロスカット幅が広い場合には‐10の位置でロスカットが働いたわけです。

解説B 2回目の判定の場合

この場合には、初期設定の場合でも‐10でロスカットでしたが、
これはロスカット幅に達する前にロスカットアルゴリズムが働いたからです。

解説C 3回目の判定の場合

この場面は、どちらの設定でもすんなり利食いができたケースです。

解説D 4回目の判定の場合

初期設定では‐30でしたが、ロスカット幅が広いと+30でした。

(※チャートは1分足の「始値」で表示していますので判りにくいですが利食いです)

これは、初期設定でロスカット幅にかかった値位置でもアルゴリズムは下落を示唆していなかったためです。

マーケットアナライザー225のアルゴリズム以上のような働きがあり
単に値幅でロスカットをかけるものではありません。

それでロスカット幅が広めにすると利益確定が増え、ロスカット幅も逆に狭くなる場合もあり有利になるワケです。

2015年6月5日までの損益比較

ロスカット幅が‐30の場合は6月1日~5日まで‐150円でした。
ロスカット幅が‐120の場合は6月1日~5日まで+100円でした。

4月1日~6月5日までの損益曲線

ロスカット幅‐30円の場合
15662

ロスカット幅‐120円の場合
15661



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Posted in: MarketAnalyzer D20

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